自分も含めて殆どの方がLinux環境で使うのでしょうね。
Windows版もあるとなにかと便利なのでインストールしてみました。

Windows版のnode.jsをインストール

node.jsのサイトからWindows版のインストーラをダウンロードします。
「node-v0.6.4.msi Windows installer」をダウンロードします。
node.jsサイト
ダウンロード

インストールが完了すると、C:\Program Files (x86)\nodejsにセットアップされます。
node.exeをクリックして実行するとコマンドラインが立ち上がります。
これで完了。

続いてnpmをインストール

■参考:npmサイト
■参考:ドキュメント

まずGit環境が必要です。
無い場合は、先にインストールしましょう。
自分は「msysGit」を使いました。
msysGit

> git clone https://github.com/isaacs/npm.git
> cd npm
> git submodule update --init --recursive
> node cli.js install -gf

これでnodejsの環境にnpmがセットアップされました。

モジュールがインストールされるか動作確認

コマンドプロンプトを起動します。
※管理者権限で起動しないとインストールでエラーになりますのでご注意ください。
 例)[スタート]-[プログラムとファイルの検索で「コマンドプロンプトを入力」]
  選択して、右ボタンメニューで管理者権限で実行を選択する

動作確認も兼ねてmysqlをインストールします。

> C:\Users\ccraft>cd C:\Program Files (x86)\nodejs
> C:\Program Files (x86)\nodejs>npm install mysql

おしまい。